法兴银行:本周G10货币外汇量化基金交易分析
--法国兴业银行(SocieteGenerale)周一(8月3日)公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新。
该行指出,本周该行增强型风险升水策略模型并未大幅改变仓位。目前最大的看涨头寸仍为美元和英镑,最大的看跌头寸包括新台币、加元和纽元,美元/加元多仓和澳元/美元空仓仍是美元交叉盘中动能最为明显。
该行指出,该行情绪指数仍逼近风险追逐区域。基于风险指标和相关的相关时间序列信号,仍在G10货币和亚洲货币进行融资交易,为这两类货币设置的风控限制均为25%。仍未对新兴市场货币进行交易。
该行表示,聚合策略的风险进一步降低,年化波动率低于5%。
行情中心显示,北京时间9:50,美元指数报97.29,英镑/美元报1.5621/25,美元/加元报1.3118/23,美元/澳元报0.7297/99。